继续推荐商品趋势策略——2018年CTA产品与策略展望
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摘要
报告分析了2017年国内CTA产品整体表现平淡，2018年发行数量及规模预计难以提升。股指期货流动性不足，短线策略难以执行，中长期趋势跟踪策略待波动率提升。大宗商品作为CTA主战场，2017年波动率较低但价格偏高，2018年预期波动率上升，有助趋势交易，并辅以跨品种套利分散风险。国债期货流动性较弱，长期趋势跟踪仍具价值，跨品种套利可分散风险。整体判断CTA仍为绝对收益可行方案[page::0][page::4][page::7][page::9][page::11][page::13][page::15][page::17][page::20][page::24][page::27][page::31]
