成交价改进换手率因子
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摘要
报告基于传统换手率因子与量稳换手率，创新引入价格变动因子“影线差PLUS”，构建价量配合的TPS和SPS因子。通过多层纯净化模型提升因子纯度，显著提高了选股效能，SPS年化收益率达47.7%，信息比率3.59，最大回撤12.28%。在沪深300及中证500等不同样本均优于传统Turn20因子，展示较强稳定性与抗风险能力，为选股因子构建提供新思路[page::0][page::4][page::12][page::19][page::26][page::28]
