Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
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摘要
报告提出了一种基于重排算法的局部波动率模型校准方法，通过构造符合市场隐含联合分布的样本集合，实现对多资产篮子期权的高效定价。该方法利用copula模型描述资产间复杂依赖关系，解决传统相关局部波动率模型无法匹配指数微笑/偏斜的问题。通过引入迭代排序混合算法，报告在DJIA市场数据上实现秒级校准，准确捕捉了指数期权的波动率偏斜，提高了篮子期权的定价一致性和计算效率[page::0][page::2][page::4][page::22][page::20][page::14][page::15][page::17][page::19]
