机构事件类策略股票组合

创建于 2025-07-22T18:58:44.127296+08:00 更新于 2025-07-22T19:08:05.345275+08:00

摘要

本报告基于机构调研行为构建选股策略，通过月度调仓方式筛选股票组合，2020年1月策略收益率显著优于全A及沪深300指数，显示出事件驱动策略的潜力。策略调入的股票如赣锋锂业等表现优异，截止2月中旬维持正向收益，策略净值整体优于市场基准。报告强调机构调研次数作为量化选股指标的有效性及策略风险提示[page::0][page::2][page::3]。

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