Rolling intrinsic for battery valuation in day-ahead and intraday markets

创建于 2025-10-03T09:48:37.237295+08:00 更新于 2025-10-03T10:00:45.881651+08:00

摘要

本论文基于欧洲EPEX电力市场，针对电池储能系统在日前和盘中连续市场的套利交易进行了深入优化研究。采用rolling intrinsic方法，纳入流动性约束（买卖价差）以反映真实市场环境，系统分析多市场竞价策略的盈利性。结果显示，结合多市场的竞价策略显著优于单市场参与，且最大日循环次数限制对收益影响明显，灵活调配年循环限制能够释放额外价值 [page::0][page::1][page::4][page::12][page::18][page::19]。

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