Quantifying the degree of risk aversion of spectral risk measures
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摘要
本文提出了一个定义在光谱风险度量空间上的函数式，用以量化风险度量的“风险厌恶程度”。通过对CVaR的归一化和线性公理构建该函数式，给出了两种表达形式，并探讨了其性质及解释。该方法可将复杂光谱风险度量映射为单一风险厌恶度指标，易于比较和替代 ，并结合Kusuoka表征实现结构化分析[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5].
