基于新闻舆情的选股策略研究互联网大数据挖掘系列研究之(十四)
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摘要
本报告依托中证500成分股2010年至2018年的个股新闻数量数据，构建投资者关注度指标并基于此构建选股策略。实证显示，投资者关注度较低的个股表现出显著的超额收益，且策略的年化收益和最大回撤等风险指标均优于基准，验证了新闻舆情对股票价格的预测能力及选股价值。数据展示了新闻数量分行业、年度的分布趋势及多只代表性股票的新闻数量与价格走势，深刻揭示投资者注意力对资产价格的影响机制 [page::0][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::24][page::25][page::31]
