【金融工程】FOF配置周报：权益市场震荡分化，布局CTA、中性策略

创建于 2025-11-04T20:58:01.753803+08:00 更新于 2025-11-04T21:01:47.188472+08:00

摘要

本报告分析了2025年10月下旬至11月初权益市场的震荡分化表现及私募基金策略的分化修复，指出中证1000及周期风格、红利指数等表现较优。商品市场贵金属回调，能化黑色板块反弹。私募指数增强与中性策略表现亮眼，因子投票策略年化收益近19%，夏普1.24。建议短期配置CTA和市场中性策略以应对波动环境。[page::0]

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