Optimal Control with Expectation Constraint in a Smooth Boundary Case

创建于 2026-07-28T11:35:09.129290+08:00 更新于 2026-07-28T11:59:41.728796+08:00

摘要

本报告研究在光滑边界条件下、带期望约束的随机最优控制问题，给出边界吸收性与Dirichlet边界条件的PDE刻画，提出有界控制近似及截断的 martingale 表示以实现比较，并通过 PINN 实现数值解，最后在资产-负债管理的 toy 模型中给出初步数值结果与误差估计，证明收敛性并展示了数值可行性与潜在应用。 [page::0]

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