Statistically distinguishable rating scale
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摘要
本文提出了一种基于沃尔德准则的统计区分性评级尺度设计方法，通过限定评级区间的最小观察样本量以保证各评级之间的统计可区分性，有效提升了评级验证的稳健性。该方法避免了过度划分评级等级导致的验证过度失败和资本要求过高问题，并对三个风险分布进行实证测试，结果显示在企业贷款领域可显著降低校准的违约概率，从而节约资本需求，促进更有效的风险管理 [page::0][page::2][page::4][page::14][page::19][page::23].
