Mean-field Approximations in Insurance
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摘要
本文研究了保险领域中大量个体依赖跳跃过程下的保险负债计算问题，通过均场(mean-field)近似将高维线性积分微分方程组简化为非线性低维方程。理论证明了随着个体数趋于无穷，保险负债的期望收敛于均场近似，并验证了风险多样化效应的持续性。文中涵盖寿险及非寿险典型应用，包含基于McKean-Vlasov跳跃过程的分布依赖性建模，充分论证了均场方法在实务中的重要性及可行性 [page::0][page::1][page::12][page::25][page::32][page::33]
