基于宏观指标事件的股债轮动和大小盘风格轮动
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摘要
本报告基于宏观经济指标走势定义并构建宏观指标事件库，采用事件驱动视角分析宏观事件对沪深300指数及大小盘风格的指示作用，通过信息比率筛选有效事件，并利用多事件整合方法构建股债轮动和大小盘风格轮动策略。三种多事件整合方法中，正收益占比均值模型在样本外表现最稳定，股债轮动策略样本外年化收益达7.81%，夏普比率2.31；大小盘轮动策略年化收益25.37%，夏普比率1.15，均显著优于基准策略 [page::1][page::2][page::12][page::17][page::29].
