股指期货IC滚动吃贴水交易体系详解（华泰期货研究院）
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍如何利用股指期货IC合约滚动“吃贴水”构建指数增强交易体系，详细分析基差的本质、周期性与风险，涵盖合约选择、滚动策略及资金分配等交易细节，并拓展至商品期货及国际市场。通过实证各市场基差水平及周期性理论验证，指出多近空远操作的局限及升级策略，展现吃贴水相较股票及指数增强基金的优势，探讨挂钩中证500产品差异及雪球产品影响，结合限仓政策与市场参与人数，论证该策略具备长期投资价值和操作可行性 [page::0][page::5][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::14][page::15][page::17][page::18][page::19][page::23][page::24]
