基于奇异谱分析的均线择时研究
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摘要
本报告提出利用奇异谱分析（SSA）替代传统移动平均线（MA）进行价格趋势刻画。SSA通过奇异值分解提取主要趋势特征，克服了MA平滑和延迟的缺陷，趋势线更平滑且无延迟。基于SSA构建多窗口趋势线组择时策略，实测策略在沪深300指数2005-2016年期间显著优于MA策略，年化收益率提升至38.89%，最大回撤降低至-30.69%。报告同时深入剖析了SSA趋势线的数学特性及其在实际择时中的表现优势，并提出了多窗口参数优化方法及对未来行情的趋势判断建议 [page::0][page::4][page::5][page::9]。
