Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market
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摘要
本报告基于图聚类算法构建统计套利策略，结合机器学习分类器集成和Kelly准则，提出创新的动态止盈止损函数，显著提升风险调整后收益，且对交易成本具有良好耐受性。研究结果显示，该策略在实际交易成本设定下表现优异，且对关键参数的变化敏感度分析验证了模型的稳健性 [page::0][page::1][page::6][page::18][page::29].
