行业内多因子选股模型构建之金融地产行业

创建于 2025-07-22T07:05:51.607232+08:00 更新于 2025-07-22T13:33:23.894802+08:00

摘要

本报告基于2007年至2012年金融地产行业数据，构建了包含总市值、流通市值、换手率、波动率、户均持股比例、PE、相对PE及多个动量反转因子的多因子选股模型。实证结果显示，10只优选股票组合在累计收益、信息比率和月度胜率上均显著优于行业基准，且各年均实现超额收益，其中2007年和2009年表现尤为突出[page::0][page::5][page::10][page::11]。

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