ESG 选股策略 2023 年 2 月定期跟踪报告
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摘要
本报告系统跟踪招商证券量化研究团队基于秩鼎ESG评分体系构建的ESG选股策略，包括正面筛选、负面剔除、行业增强、Smart Beta及基本面整合策略。通过改善盈利现金流、特质性风险及资本成本三条路径，ESG因子显著提升股票估值。2022年以来，三大策略在沪深300、中证500和中证1000指数均实现稳定的超额收益，2023年1月300ESG基本面整合策略实现2.3%超额收益，显示其长期价值投资潜力[page::0][page::2][page::4][page::6]。
