300 预测准确率近 9 成，关注 500 高冲击个股2019 年年末指数样本股调整预测效果暨冲击效应分析
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摘要
本报告对2019年年末沪深300、上证50及中证500指数样本股调整的预测准确率和价格冲击效应进行了量化分析。沪深300预测准确率接近九成，中证500预测准确率约81%。由于被动基金规模缩减及市场流动性提升，本次样本股调整的冲击效应有所减弱，但中证500调入调出组合的冲击仍较为显著，部分高冲击个股如广汇能源、广州港等值得重点关注。报告还对调整窗口内的超额收益和市场风险管理提出了具体投资建议 [page::0][page::2][page::3][page::8][page::9][page::10]。
