Log-Ergodic Dynamics in Stochastic Monetary Velocity: Theoretical Insights and Economic Implications
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摘要
本报告提出采用对数遍历（log-ergodic）过程建模货币流通速度，将GDP与货币供应量视为随机过程，通过偏遍历性展示货币速度的长期稳定性和可预测性。实证利用1959-2024年美国GDP及货币供应数据，标定并验证模型，结果表明该方法较传统模型具有更佳预测能力，能够为政策制定提供理论及实践指导，特别是在宏观经济稳定和货币政策调整中展现重要价值 [page::0][page::1][page::9][page::18][page::19][page::23].
