从隔夜价格行为到股票关联网络
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摘要
本报告基于隔夜涨跌的协同性构建股票关联网络，提出隔夜关联网络牵引因子（Traction_OR）及其提纯版本（Traction_ORE），实现了对个股补涨逻辑的刻画。通过构建股票间的关联度指标，并结合行业分类验证网络合理性，因子表现稳健，尤其Traction_comb合成因子年化收益达19.29%，夏普比率3.99，最大回撤仅3.47%。因子在不同市值股票池均有显著收益，且与传统因子关联度低，具备较强独立预测能力，为量化选股提供新维度参考[page::0][page::1][page::4][page::5][page::8][page::11][page::12]
