“逐鹿”Alpha专题报告（十八）：Model Zoo
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摘要
本报告系统评测了多种时间序列模型对Alpha因子预估效果的差异，涵盖截面模型、经典RNN（如LSTM、GRU）、时序卷积网络（TCN）以及Transformer及其衍生模型。实测结果显示，时序模型在因子结构简单时表现优于截面模型，复杂因子结构下Transformer和GRU表现最佳。模型回测涵盖Alpha360与Alpha158因子集，综合考虑IC、年化收益率、夏普比率和最大回撤等指标，为量化Alpha模型的选择提供实证依据，另外探讨了元学习对时序数据漂移的适应性方法 [page::1][page::5][page::58][page::50][page::56][page::57][page::62].
