重要指数成分调整事件效应回顾及 2022 年6 月调整名单预测
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摘要
本报告系统回顾了沪深300、中证500、上证180、上证50四大重要指数成分调整的事件效应，发现纳入效应正超额收益主要集中在调整日前，且剔除效应普遍显著为负。各指数成分调整多空组合收益自2015年以来表现分化，2021年12月多空组合均表现不同程度超额收益。基于指数编制规则与历史数据，报告还对2022年6月指数成分股调整名单进行预测，提供重要成分股的调入调出详细名单与冲击系数，指导投资者把握事件性交易机会 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
