高质量股票池构造体系——量化选股系列报告之五、六

创建于 2025-07-17T16:39:52.405649+08:00 更新于 2025-07-17T18:42:06.521288+08:00

摘要

本报告系统构建了股票池构造的全流程优化体系，创新提出刚性与柔性两层优化框架，兼顾可交易性与股票质量提升。通过事件型风险的跟踪剔除与可预测财务危机风险模型，有效剔除负面股票，配合负向因子尾部剔除与加权方法优化，显著提升量化选股策略的收益风险特征与稳定性，支撑沪深300与中证500指数增强策略的实施[page::1][page::5][page::18][page::36][page::45][page::55]。

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