分红对期指的影响 20200705
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摘要
本报告基于最新年报及分红预案，改进除权除息日预测算法，量化分红对上证50、沪深300、中证500股指期货合约的影响程度和剩余影响，揭示分红对期指价格的显著调整效应。通过历史分红情况回顾，确认分红点数逐年上升且主要集中在5-7月，为期指定价和交易提供及时参考。报告详细介绍分红预测流程及理论定价模型，强调税前税后分红差异及风险提示，为期指量化定价和投资决策提供基础支持 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::8][page::10]
