FICC 系列研究之八——CTA 因子表现回顾及组合优化探究

创建于 2025-07-22T05:34:17.824417+08:00 更新于 2025-07-22T13:29:36.810856+08:00

摘要

本报告系统回顾了2017年CTA策略主要因子的表现，重点分析了动量因子、期限结构因子及基本面因子，提出了复合动量因子和推进分析的多因子组合优化方法，并基于目标波动率构建了稳健多因子组合，策略年化收益达15.23%，夏普比率2.70，表现优异且稳健，充分体现了多因子投资在CTA策略中的优势 [page::0][page::4][page::10][page::11][page::13]

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