支持向量机在股票择时中的应用——基于沪深300指数
创建于 更新于
摘要
本报告采用支持向量机模型对沪深300指数进行周度择时，选取12个关键指标构建预测特征，训练期间2013-2017年，测试周期2020年至2021年中，单向做多策略实现累计收益52.12%，双向多空策略累计收益达82.34%，均显著跑赢大盘且最大回撤较低。模型对大幅下跌行情的预测准确率尤高，显示风险控制能力，策略应用具备稳健的超额收益潜力，但需警惕市场环境变化和模型失效风险 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
