The Concentration Risk Indicator: Raising the Bar for Financial Stability and Portfolio Performance Measurement
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摘要
本报告提出了一种创新的风险管理度量标准——集中风险指标（CRI），该指标基于Herfindahl-Hirschman指数，结合资产市值与波动率及组合权重，量化持仓集中度风险。CRI不仅适用于单一资产和资产组合，也能延伸至多链和保险产品组合，提升金融稳定性和风险管理水平。通过对2019年1月至2022年8月的加密资产数据实证，验证CRI对加密资产组合风险调整表现的有效性。报告还总结了风险管理的五大支柱指导原则，并探讨CRI未来改进空间及应用场景，为区块链投资风险管理提供了系统的量化工具和实践框架 [page::3][page::4][page::7][page::16][page::21][page::24].
