量化漫谈系列之六：如何精确跟踪微盘股指数？ 低成交量下的抽样复制策略
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摘要
本报告针对A股小盘股典型指数国证2000展开研究，重点分析了该指数因成份股数目多且流动性低，导致完全复制难度大，提出了基于市值分层抽样和行业权重中性化的抽样复制法及结合成交量筛选的优化复制法两种跟踪策略。报告详细展示了抽样比例、行业分层、权重调整及成交量筛选参数对组合收益、跟踪误差及最大容量的影响，最终抽样法实现年化跟踪误差3.01%、超额收益2.20%，优化法实现年化跟踪误差1.91%，超额收益0.04%，为微盘股指数的高效跟踪提供了科学可行的方案[page::0][page::1][page::3][page::6][page::7][page::12][page::13].
