风格共振选股策略
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摘要
本报告提出风格共振选股策略，通过精选低估值、低市值、低股价、低收益的“四低”股票，遴选长期有效风格因子并构建综合风格得分，实现选股。实证结果显示，该策略在考虑交易成本后，月度、季度、半年度胜率均超过55%，年度胜率达75%以上；夏普比率、信息比率及超额收益均显著优于单一风格因子策略，且策略稳健战胜基准指数，显著提升投资收益并降低风险 [page::0][page::2][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]。
