分域选股系列之二：初探 IBES 分析师预测数据在A 股量化选股领域的有效性
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摘要
本报告系统性研究了全球领先的IBES分析师预测数据在中国A股量化选股中的应用价值。通过数据画像和覆盖度分析，发现外资机构对A股核心资产覆盖持续深化；构建了基于IBES数据的xd-IBES一致预期因子，验证其覆盖度、时效性与准确度表现良好。基于一致预期盈市比及其变化率、标准化预期外盈利等因子，构造复合因子，历史回测区间内年化多头收益率达16.36%，显著优于单因子表现，充分证实IBES系列因子在A股量化选股领域的有效性，为投资策略提供坚实的数据支持与理论依据[pidx::1][pidx::3][pidx::5][pidx::8][pidx::11][pidx::14][pidx::15][pidx::17][pidx::18][pidx::19]。
