A Systematic Network Momentum Strategy for Commodity Futures Based on Lead-Lag Relationships
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摘要
本报告提出了一种结合多种单变量和跨市场趋势指标的系统性趋势跟踪策略，通过利用Lévy面积和动态时间规整等方法构建的网络动量指标，捕捉商品期货市场中存在的动量溢出效应。该策略通过图学习模型优化得出稀疏的网络邻接矩阵，实现对市场间领导-滞后关系的量化。回测显示，网络动量策略在净夏普率、收益偏度及下行风险表现上均显著优于基线MACD模型，且采用集合方法降低了交易成本和模型波动性，展现了较强的稳健性和跨行业适用性 [page::0][page::1][page::9][page::15]
