保持“红利底仓 $+\mathrm{AI}$ 进攻”的均衡配置——基本面量化系列研究之二十九
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摘要
本报告围绕基本面量化投资策略，重点提出保持“红利底仓 + AI进攻”的均衡行业配置方案。结合宏观主动去库存周期、行业景气趋势和估值透支等多层面分析，策略2023年超额收益显著，2024年年初依旧保持优异表现。以稳定高股息板块为底仓，适度超配通信及电子等板块，重点推荐食品饮料、家电、医药、银行、石油石化等行业。选股层面，结合PB-ROE模型，有效实现行业配置的落地，选股策略样本外表现优异，年化超额收益超22%[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]。
