多因子量化选股系列之四——新技术因子的研究与测试
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摘要
本报告基于中证500股票池及全市场，深入挖掘并检验换手率、非流动性和量价结合三大类别的新技术因子，筛选出6个关键因子合成改进技术因子。改进因子在2021.12至2023.2期间收益由1.48%提升至20.14%，信息比率由1.34提高至1.77，Calmar比率由1.42提升至2.12，显著增强了中证500指数增强策略的表现，策略超额收益提升至7.21%[page::0][page::4][page::26][page::27][page::25]
