基于风险平价的 CTA 组合策略CTA 组合策略助力资产配置

创建于 2025-07-18T15:54:25.045408+08:00 更新于 2025-07-18T16:31:05.953170+08:00

摘要

本报告以国内商品期货市场为基础，构建了基于风险平价的10个稳健的CTA期货择时策略组合，实现年化收益15.6%、夏普比率2.0以上，显著优于单一期货资产组合。进一步将该CTA策略组合加入股票、债券ETF资产组合，优化整体收益风险，提升夏普比率，最大回撤显著降低，展示其在资产配置中的重要作用[page::0][page::17][page::21][page::20][page::24]。

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