量化行业配置组合定期跟踪（2021 年2 月）
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摘要
本报告基于多模型构建行业配置组合，覆盖宏观视角、业绩估值比价、模式匹配、趋势视角及投资者行为视角。投资者行为模型在2021年1月表现最佳，逆市配置策略捕捉机构次年布局行为。当前多模型推荐石油石化、有色金属、基础化工、钢铁、消费者服务及金融等顺周期行业，配置逻辑结合宏观经济复苏、业绩估值偏低及趋势延续性。公募持仓数据亦支持看多消费及非银行业，全方位配置建议助力捕捉行业超额收益机会 [page::0][page::3][page::4]
