引入宏观维度的改进 DTW 算法在择时策略中的应用
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摘要
本报告基于动态时间弯曲（DTW）算法构建指数择时策略，针对传统DTW存在的病态匹配问题引入全局及局部约束改进算法，提出Ita-DTW策略。结合宏观流动性指标M1和M2剪刀差，进一步优化为Macro-Ita-DTW策略。实证显示，Macro-Ita-DTW择时策略在沪深300及其他宽基指数上实现样本内外稳定超额收益，且风险指标显著优于基准指数，提升了择时策略的稳健性和有效性[page::0][page::24][page::20].
