REVISIÓN LONGITUDINAL DE PORTAFOLIOS CON ENFOQUE DE MÍNIMA VARIANZA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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摘要
本研究基于2015至2023年哥伦比亚高交易量股票日数据，采用最小方差组合方法，分析疫情前后股票组合的风险与收益表现。结果显示，2015-2019年期间收益率为5.70%，风险为18.45%，疫情期间及之后风险显著上升，收益略有下降，Beta值也呈现变化。资本市场线下降，表示组合期望收益低于无风险利率，Sharpe指数均为负，表明风险调整后收益较低。PBANCOLOMBIA权重最大且为有效前沿切点资产，疫情严重影响市场波动性，组合表现未能有效补偿风险[page::0][page::1][page::9][page::31][page::32]。
