金融工程 因子监控 2018-07-07
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摘要
本报告对股票市场因子收益及风险表现进行系统跟踪，基于多头超额收益、多空收益、信息比及多空相对强弱等多维度指标评价因子表现。结果显示总市值对数、非流动性冲击、换手率类因子等近期表现较佳，而成长和盈利相关因子如单季度ROA、ROE表现相对疲软。多因子组合中，成长与盈利因子对中长期收益贡献显著，流动性和波动相关因子则更多体现短期效应，提供多维度量化因子验证与优化依据 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7].
