从涨跌停外溢行为到股票关联网络 | 开源金工
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摘要
本报告基于涨跌停情绪外溢现象构建股票关联网络，揭示价格形态背后的个股涨跌传导机制。通过涨跌停状态与后续关联股票涨跌方向的匹配，形成关联度指标，构建了Traction_LUD因子及其合成因子Traction_comb。因子表现稳健，具备较高年化收益及较低回撤，在不同股票池均显示出良好的补涨预测能力，强化了资金流同源与价格行为协同性对股价牵引的影响逻辑，为股票量化选股提供了新的视角与工具 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::5][page::7][page::8][page::9].
