2020年场内股票ETF期权与股票指数期权回顾与总结

创建于 2025-07-22T06:03:34.548345+08:00 更新于 2025-07-22T11:47:11.926064+08:00

摘要

报告详细回顾了2020年中国场内股票ETF期权和股票指数期权的市场表现，包括成交活跃度、PUT-CALL比率、波动率指数及备兑开仓策略表现。股票ETF期权成交活跃尤其在3月和7月，指数期权下半年活跃度提升。PUT-CALL比率有效反映投资者情绪，波动率指数大部分时间与标的呈负相关。备兑开仓策略因7月标的资产大幅上涨导致收益不及简单持有[page::0][page::3][page::11]。

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