本周扩散指标+RRG ETF沪深300“指增”超额0.73%
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摘要
本周报告聚焦西部证券量化团队的ETF投资策略组合，并对资产配置、行业轮动及多种择时/动量策略的回测与运营绩效进行梳理。核心发现包括：1) 扩散指标+RRGETF轮动在年度回报中具显著潜力，当前YTD表现领先同类对照；2) 沪深300“指增”策略在限定暴露约束下实现正向超额收益并改善风险暴露；3) 情绪指数择时、通道突破、日内/隔夜动量等多元策略在不同样本及时点展现各自的收益特征与风险特征，显示组合策略的协同潜力与分散化作用。上述结论均来自表格与图表的量化结果，覆盖2022-2026年间的回测与实操数据 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]。
