Predicting and Mitigating Agricultural Price Volatility Using Climate Scenarios and Risk Models
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摘要
本报告结合印度三大重要作物（大豆、稻米、棉花）的价格数据和气候变量，采用EGARCH模型估计价格波动，并通过SARIMAX引入气象因子进行长期预测，利用Black-Scholes模型计算隐含的最低支持价格保险费率。研究强调气候变化情景（SSP2-4.5和SSP5-8.5）对价格波动及保险费率的显著影响，提出通过政府购买保险对冲最低支持价格风险的创新财政机制，以实现农业金融的可持续发展和气候风险管理[page::0][page::1][page::5][page::6][page::9]。
