An Analysis of Capital Market through the Lens of Integral Transforms: Exploring Efficient Markets and Information Asymmetry.
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摘要
本报告提出基于扩展积分变换（扩展傅里叶变换）的计算框架，分析印度国家证券交易所（NSE）股票市场的价格周期性及信息不对称问题。通过这种方法，能够保留不同频率之间的相位关系，识别潜在的人工植入信息。使用模拟数据验证方法有效后，研究发现Infosys股票价格中存在频率模式间的相位相关性，暗示信息可能被人为引入，而其他股票无此现象，体现了市场效率和信息不对称的复杂交互[page::0][page::5][page::6][page::7][page::8].
