“高频价量相关性拥抱 CTA” 系列研究（二）CPV 因子期货版 2.0——样本内外的动量反转

创建于 2025-07-15T17:10:48.766578+08:00 更新于 2025-07-15T17:55:37.784950+08:00

摘要

本报告基于“CPV 期货版1.0”价量相关性研究，聚焦高频价量相关系数中的多空信号，分析样本内外动量与反转效应，提出新策略“CPV 期货版2.0”。策略剔除周五交易信号并设置7.0%止损阈值，有效提升年化收益率至20.91%，降低年化波动率至17.20%，优化收益波动比至1.216，显著改善CTA策略的稳健性和表现 [page::0][page::3][page::15]

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