信达金工 2021 年中期策略研究
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摘要
本报告基于宏观指数扩散模型、机构持仓风格偏离度、行业高频资金跟踪及北上南下资金行为，构建多层选股策略及基金风格偏离因子FOF模型。强势突破追涨形态选股策略胜率高达93%以上；北上资金策略回测年化收益最高达59.49%，南下资金策略年化收益率最高达107%。机构风格偏离度模型及其构建的FOF策略表现优异，年化收益超18%。风险因素包括流动性风险及全球经济波动等 [page::1][page::4][page::10][page::12][page::37][page::40]。
