目标日期基金动态资产配置策略 离散时间下随机最优控制方法

创建于 2025-07-22T02:51:05.232286+08:00 更新于 2025-07-22T02:56:26.205545+08:00

摘要

本报告系统介绍了基于随机最优控制理论的动态资产配置策略，结合离散时间下多阶段随机规划模型，应用情景树与模拟路径方法构建大类资产动态配置方案。通过实际股票、债券指数模拟，演示了不同情景下的资产配置调整，实现对目标财富的风险控制和预期收益优化，模型可利用AMPL等数学规划软件快速求解，体现了动态资产配置在目标日期养老基金等场景中的重要价值 [page::0][page::2][page::13][page::14]。

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