科创板股票日内策略研究
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摘要
本报告通过对科创板与创业板股票2019年7月以来的高频交易数据分析，重点研究了科创板股票的T+0日内交易策略盈利前景。科创板股票表现出更高的日内波动率和显著的厚尾效应，适合基于股价突变的反转策略和快速趋势识别的趋势策略。反转策略中，科创板年化收益率最高达39.84%，夏普比率4.49，但对交易成本敏感。趋势策略在低交易成本下表现优异，年化收益率达30.21%。整体来看，科创板股票的T+0交易策略潜力明显优于创业板股票，为注册制下的市场改革提供参考依据[page::0][page::6][page::11][page::17]。
