Transformer 架构下的量价选股策略
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摘要
本报告基于Transformer架构的自注意力机制，提出了一种用于股票涨跌预测的量价选股策略。通过将涨跌幅和换手率等面板数据输入模型，选取上涨概率最高的股票构建组合。以中证500、沪深300及全市场为样本，回测显示该策略具有较好的IC值与稳定的分档表现，多空对冲策略年化收益率最高达18.51%，且回撤控制较好。实验还探讨了模型参数、交易成本对策略的影响，证明了基于Transformer的因子具有良好的选股能力和风险控制性能 [page::0][page::11][page::12][page::13][page::14][page::19][page::21]。
