【金融工程】量化CTA周报：中长期趋势策略领涨

创建于 2025-12-08T21:43:47.659193+08:00 更新于 2025-12-08T21:53:48.039088+08:00

摘要

本周CTA市场呈现商品普遍上涨格局，中长期趋势策略领涨（近一周中长期趋势收益7.19%），套利策略次之（2.18%），除截面策略外多数子策略实现正收益；策略环境监测结论为趋势策略和套利策略可适度配置，持仓因子回升、期限因子小幅下行，团队自研价差套利表现较好。报告并提示模型回溯示例不构成投资建议。[page::0]

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