Financial News-Driven LLM Reinforcement Learning for Portfolio Management
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摘要
本报告研究了将基于大型语言模型（LLM）的情绪分析整合进强化学习（RL）算法的框架中，以提升股票及多资产组合的交易表现。实验分别在苹果公司（AAPL）单股交易和ING企业领袖信托B系列（LEXCX）组合管理中展开。结果表明，情绪增强的RL模型在净值和累计利润方面均优于无情绪输入的RL模型，并且在组合交易中显著超过实际基金的买入持有策略，体现了结合定量与定性信号的策略优势与潜力 [page::0][page::12][page::14][page::19][page::20][page::21]。
